هل استراتيجية ارتباط الأسهم فعالة؟
ويعتبر التنويع مهما لمحفظة أي فرد حيث يعمل على الحد من المخاطر وحماية العائدات الكلية. هناك الكثير من التركيز على فكرة أن محفظة الأسهم يجب أن تتكون من 20-25 أسهم تنتشر في مختلف القطاعات وأسواق الأسهم. تعتمد تقنية التنويع على درجة "الترابط" بين (وداخل) الأسهم والأسواق التي أظهرت في السنوات الأخيرة حركة متزامنة، مما يجعل من الصعب تحقيق التنويع بشكل فعال.
الارتباط هو مفهوم إحصائي يصف بعبارات بسيطة العلاقة بين متغيرين أو أكثر. يمكن أن تكون المتغيرات إيجابية أو سلبية اعتمادا على ما إذا كانت تتحرك في نفس الاتجاه أو العكس. ويقيس معامل الارتباط درجة العلاقة الخطية بين متغيرين. وتتراوح قيمة معامل الارتباط بين +1 و -1. العلاقة إيجابية عندما يتحرك المتغيران في نفس الاتجاه (سواء أعلى أو أسفل)، ويكون سلبيا عندما تتحرك في الاتجاه المعاكس (واحد حتى، أسفل الأخرى). ويمكن أن تكون القيمة صفرا أيضا، مما يعكس عدم وجود ارتباط على الإطلاق. وتظهر قيمة 1+ وجود علاقة إيجابية ممتازة بينما -1 تمثل علاقة سلبية كاملة. ومن الأمثلة على الارتباط "الإيجابي التام" ما يلي: الأسهم A تتحرك بنسبة 7٪، سهم B أيضا يتحرك بنسبة 7٪ (الاتجاه وحجم نفسه). ومن الأمثلة على الارتباط "الإيجابي" ما يلي: الأسهم A تتحرك بنسبة 7٪، سهم B يتحرك بنسبة 5.5٪ (الاتجاه نفسه، يختلف حجم). ويمكن حساب قيمة معامل الارتباط باستخدام الصيغة:
حيث ρ زي هو معامل الارتباط، كوف (X، Y) هو التباين بين X و Y، σ X = الانحراف المعياري X و Y = Y الانحراف المعياري Y. كما هو مبين في الصيغة، فإن التباين بين الاثنين المتغيرات والانحراف المعياري لكل منهما لحساب العلاقة. ويمكن إجراء نفس الحساب باستخدام صيغة مباشرة في إكسيل. (انظر: حساب التباين في الأسهم)
إن الارتباط لقيم الجدول أعلاه يعمل عند -0.11 وهو منخفض جدا ويظهر علاقة عكسية (سلبية) بين متوسط داو جونز الصناعي ومؤسسة إكسون موبيل (شوم) خلال فترة شهر واحد تم تحليلها. وكانت العلاقة بين نفس الفترة بين دجي وشركة كاتربيلر (كات) هي 0.73 (أعلى وإيجابية) في حين كان -0.27 مع جي بي مورغان تشيس & أمب؛ كو (جمي) (منخفض وسالب). كانت العلاقة بين جيم و كات -0.07 (منخفضة جدا وسلبية). كانت العلاقة بين أسواق الأسهم مختلفة خلال نفس الفترة مثل بورصة بومباي، وكان مؤشر داو جونز الصناعي على علاقة إيجابية عالية من 0.83 بينما كان بين دجي و فتس 0.96 (يرتبط تقريبا تقريبا). (يستند التحليل أعلاه إلى سعر إغلاق الأسهم وإغلاق السوق خلال الفترة الزمنية (31 أكتوبر إلى 28 نوفمبر 2018) من ياهو فينانس، معدلة للانقسامات وأرباح الأسهم)
دعونا نرى كيف يمكن تطبيق دراسة الارتباط في بناء محفظة الأسهم. ويستند التنويع الناجح للمحفظة إلى ارتباط منخفض بين الأرصدة أو الأصول التي تشمل المحفظة. وكلما كان ضعف العلاقة بين الأسهم في المحفظة، كلما ازدادت المناعة في المحفظة الإجمالية من الانخفاض في أي منها.
إن العولمة (نتيجة لزيادة التجارة الدولية وعوامل أخرى) تربط بصورة متزايدة بين الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، تعتمد صادرات الصين على الوضع الاقتصادي الأمريكي، في حين أن عائدات مبيعات ماكدونالدز و ستاربكس (سبوكس) لا تقتصر فقط على وطنهم لأن هذه العلامات التجارية لها بصمة عالمية متزايدة. حتى المنتجات من البلدان الصغيرة مثل كوريا تباع في الولايات المتحدة (على سبيل المثال، كيا موتورز). وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد الأسواق الناشئة على تدفقات رؤوس الأموال التي يجلبها المستثمرون المؤسسيون الأجانب من العالم المتقدم النمو، مما يولد مزيدا من الروابط بين الأسواق.
وخالل أزمة األزمة الفرعية في الفترة 2007-2008، كانت األسواق اآلسيوية، التي بدت بعيدة عن األزمة األمريكية، قد اجتاحتها) وإن لم يكن ذلك مباشرة من قبل النظام المالي (. ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المنطق ليس العامل الوحيد في تحرك الأسواق؛ "مشاعر المستثمرين" التي تحول المخاوف من المخاطر بمجرد أن تبدأ مشكلة تختمر في جزء واحد من العالم. وأصبحت مصطلحات مثل "العظة العالمية" شعبية حيث أن أسواق الأسهم تميل إلى النظر في الأحداث الاقتصادية والسياسية الكبرى في جميع أنحاء العالم للتوجيه. (انظر: الأزمة المالية 2007-2008 قيد الاستعراض)
وحتى عندما ننظر إلى الأسواق الفردية، فإن الترابط بين الأسهم الفردية ومؤشر السوق آخذ في الارتفاع. إن التقنيات السلبية لشراء المؤشرات والمؤشرات القائمة على المؤشرات مثل الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) هي المسؤولة عن الارتباط العالي الذي لوحظ في السنوات الأخيرة. لذلك، إذا كانت الأسواق تتجدد في الأوقات الصعبة، فإن الارتباط يميل إلى الارتفاع ليس فقط عبر الأسهم ولكن أيضا عبر جميع الأصول، حيث يتحرك كل شيء جنبا إلى جنب (على سبيل المثال، إذا انخفضت الأسواق الأمريكية، فإن الوضع سيكون مشابها لمعظم الأسواق الآسيوية والأوروبية ).
على الرغم من أن هناك زيادة في الحركات المنسقة بين الأسواق العالمية، لا تزال هناك فرصة من خلال التنويع الجغرافي من "الاختلاف في الحجم لا اتجاه الحركة". من حيث الأسواق الفردية، عندما يكون الارتباط منخفضا، فإن استراتيجية اقتناء الأسهم الفردية هي مكافأة . ويتيح النقص في الترابط فرصة لكسب الأرباح والاستفادة من التنويع.
وينبغي أن تنتشر المحافظ المالية عبر الشركات من مختلف الأحجام - كبيرة كاب، منتصف كاب وصغيرة كاب. في حين أن الشركات المتوسطة و الشركات الصغيرة تتقدم في أسواق الثور، فإنها تسقط أكثر خلال التراجع. أسهم الأسهم الكبيرة على الرغم من عدم تأثرها بالانكماشات تميل إلى إعطاء الاستقرار للمحفظة لأنها قادرة على تحمل الأوقات الخام أفضل. وبالتالي، فإن التنويع عبر رؤوس الأموال السوقية هو استراتيجية جيدة. تخصيص يمكن أن تقرر على مزاجه المستثمر. بالنسبة للمستثمر أكثر تحفظا، ينبغي أن تكون نسبة الشركات الكبيرة أكثر. وینبغي تنویع المحفظة بین القطاعات والصناعات (السیارات والمستحضرات الدوائیة والمستھلکین والبنوك وغیرھا). الأخبار السيئة لقطاع الأدوية لن تؤثر على الأسهم السيارات إلى حد ما. هذا هو وسيلة للحد من المخاطر غير المنتظمة. وهناك طريقة أخرى لإضافة أسهم أقل ارتباطا تتمثل في اختيار مخزونات القيمة وأسهم النمو التي لها عوامل نمو مختلفة. إن التحرك عبر الحدود فكرة جيدة في أوقات البيئة الاقتصادية السليمة، على الرغم من أنه بالنسبة للمستثمر الأكثر تحفظا، يجب أن يقتصر تخصيص الأموال الأجنبية على حوالي 10٪. (انظر: قياس أداء محفظتك)
ويستند حساب الارتباط على فترة زمنية معينة ويكشف اتجاه ودرجة ارتباط اثنين من المتغيرات. من المهم أن نتذكر أن الترابط يتغير بمرور الوقت، وهذا يعني أن المستثمرين قد يرغبون في مراجعة محافظهم بانتظام. ويمكن للمستثمرين أيضا أن يبحثوا عن إضافة أصول أخرى مثل السلع أو السندات أو العقارات إلى محفظتهم من أجل تنويع أفضل. على الرغم من أن "فصل" يبدأ الانهيار في الأوقات الصعبة، محفظة على أساس استراتيجية الارتباط الأسهم سوف تساعد على الحد من سقوط الأسهم والمحفظة الشاملة. (انظر: تنويع ما وراء الأسهم)
الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن المؤلف يملك أي أسهم في الشركات المذكورة في هذه المادة.
كيفية تداول استراتيجية الترابط.
10/30/2009 12:01 بيإم إست.
في حين أن الارتباطات سوف اقول لكم ان خطوة على وشك أن تحدث، والارتباط وحده لا اقول لكم أي زوج يتحرك أو الاتجاه الذي سوف تتحرك فيه. وبعبارة أخرى، كنت أعلم أنك بحاجة إلى وضع على التجارة، ولكن كنت لا 't تعرف الزوج الذي تريد التجارة أو ما إذا كنت بحاجة لشراء أو بيع قصيرة. هذا القيد الضخم في تجارة الارتباط قد خنق التجار لسنوات، وهذا هو السبب في عدد قليل جدا من التجار استخدام الارتباطات على الرغم من الفوائد الواضحة.
من بين عدد قليل من التجار الذين يقومون بالتجارة مع الارتباطات، فإن معظم استخدامها مجرد فلتر لزيادة دقة نظام مربحة بالفعل. وقررت أن أعتبرها أكثر من ذلك وجعلت مني استراتيجية تجارية رئيسية.
كالتاجر بدوام كامل، الباحث، ومطور النظام، وأنا أعلم أن تحديد التقلبات يمكن التنبؤ بها هو نصف المعركة. تحديد نقاط الدخول والخروج هو ببساطة مسألة اختبار والكثير من التجارب والخطأ. استغرق الأمر أفضل من 12 شهرا، ولكن في نهاية المطاف، وأنا بحثت، وضعت واختبار 82 استراتيجيات مختلفة للاستفادة من الصفقات الارتباط. عندما استقر الغبار، تركنا مع ثمانية فقط التي قطعت. وهنا واحد الذي فعل.
وتسمى الاستراتيجية "اتبع الزعيم"، وبينما هو واحد من أبسط الاستراتيجيات الثماني التي تعلمتها، فإنه لا يقل أهمية. تنتظر تجارة الارتباط "متابعة الزعيم"، مثل جميع صفقات الترابط، حتى زوجين مترابطين يخرجان من الإختراق ثم يستغلان بسرعة فروة رأس بعض النقاط السريعة من السوق.
وإليك كيف يعمل:
لهذا النظام، وأود أن التجارة في ور / أوسد جنبا إلى جنب مع غبب / أوسد. هذه الأزواج ترتبط ارتباطا إيجابيا، كما هو متوقع، فهي تتحرك أكثر أو أقل موازية لبعضها البعض (كما هو موضح في الرسم البياني أدناه). ولكن عندما نتداول مع الارتباط، نحن لا ننظر فقط في الاتجاه، ونحن نبحث أيضا في النطاق.
المدى هو بالطبع الفرق بين ارتفاع وانخفاض الأسعار خلال فترة محددة من الزمن. نحن نعلم، على سبيل المثال، أن غبب / أوسد لديها عادة نطاق أكبر بكثير من ور / أوسد. وبعبارة أخرى، في حين أن هذه الأزواج المترابطة سوف تتحرك عموما في نفس الاتجاه، يجب أن يكون غبب / أوسد أدنى الوديان وأعلى قمم من ور / أوسد. لذلك، عندما نرى أن نطاق غبب / أوسد متخلف عن نطاق اليورو / دولار لشريط واحد (انظر الرسم البياني)، لدينا إعداد التجارة المحتملة.
مرة واحدة في "تأخر المدى" هو 20 نقطة أو أكثر، ونحن نأخذ هذه الصفقة مع توقع أن غبب / أوسد سوف يعوض الفجوة وتجاوز نطاق اليورو / دولار في عدد قليل من الحانات. وأنا أعلم أن هذا هو احتمال كبير للغاية التجارة لأن "القانون الأساسي" تملي على أن أزواج يجب أن تبقى في الترابط، لذلك نحن نعلم أنها سوف تعود في نهاية المطاف. وهي استراتيجية مدعومة بأساسيات السوق والاختبار لسنوات، ولقد وجدت أيضا أن تكون واحدة من الأكثر دقة (ومربحة) استراتيجيات لحظية لقد تداولت من أي وقت مضى.
حسنا، دعونا تحقق من المخطط كما هو مذكور أعلاه:
اضغط للتكبير.
في الوقت الحالي، يتخطى نطاق غبب / أوسد زوج يورو / دولار ور / أوسد بمقدار ثماني نقاط. هذا يكفي من تأخر أن نلاحظ، ولكن لا يكفي لاتخاذ التجارة حتى الان. أود أن أرى على الأقل تأخر 20 نقطة قبل أن أغتنم التجارة، لذلك أنا سوف مشاهدته لشريط آخر ونرى ما سيحدث.
المزيد: مواصلة القراءة في الصفحة 2.
اضغط للتكبير.
عند إغلاق الشريط الثاني، يتخطى النطاق الآن بمقدار 15 نقطة. لا يزال من غير المناسب بالنسبة لي أن أتخذ الصفقة بعد، ولكن حقيقة أن تأخر مجموعة لا تزال لم تصحح نفسها (ويتزايد في الواقع أوسع) لي متحمس جدا.
سوف انتظر ومشاهدته شريط واحد آخر ومعرفة ما اذا كان "تأخر المدى" أو "الكراك"، ويوسع ما يكفي بالنسبة لي أن تأخذ التجارة.
اضغط للتكبير.
وأغلق الشريط الثالث، و "الفارق الزمني" قد اتسع الآن إلى 24 نقطة. هذا أكبر من الحد الأدنى 20 نقطة أنا بحاجة، لذلك أنا ذاهب الى اتخاذ هذه التجارة وذهب طويلا على غبب / أوسد.
توقعي هو أن زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي سوف يشكل في حده الأدنى "الفارق الزمني" الذي يبلغ 24 نقطة، أو "الكراك"، بل وربما يتجاوز ذلك منذ تاريخيا، من المفترض أن يكون نطاق غبب / أوسد أكبر من ور / أوسد. عندما نتداول مع الارتباط و شيء يذهب "خاطئ" (كما هو الحال مع هذا "تأخر المدى")، وهذا يعني عادة هناك فرصة ربح قاب قوسين أو أدنى.
الآن ونحن في هذه التجارة، دعونا مشاهدته ونرى ما سيحدث بعد ذلك.
اضغط للتكبير.
كما ترون، شريط التالي، غبب / أوسد تتكون "تأخر المدى" وعادت إلى "طبيعية" تماما كما كنا نتوقع ذلك. نحن ثم الخروج من التجارة في نهاية شريط وجيب 24 نقطة.
وهذا هو "اتبع زعيم" استراتيجية!
لذلك خلاصة، تحتاج إلى:
1) مشاهدة هذين الزوجين في وقت واحد.
2) تتبع حركة كلا الزوجين في إغلاق كل شريط.
3) بمجرد أن ترى واحدة من أزواج تبدأ في سحب بعيدا، وإيلاء الاهتمام لأنك تبحث الآن في إعداد التجارة المحتملة.
4) حساب "تأخر المدى" أو "الكراك"، وعندما يتجاوز 20 نقطة، وكنت على استعداد لسحب الزناد وكنت تعرف ما سيكون الهدف الخاص بك، كما سيكون دائما على قدم المساواة مع "مجموعة تأخر "
أنا واثق من أن هذه الاستراتيجية الوحيدة سوف تجعلك تاجر أكثر ثقة ودقة ومربحة.
جيسون فيلدر هو تاجر بدوام كامل ومدون في كود الارتباط.
مقالات ذات صلة في الفوركس.
لا يزال المسار المستقبلي لمجلس الاحتياطي الفدرالي يبدو أكثر صعودا من البنك المركزي الأوروبي. إذا كان الأمر كذلك، فإن ييل.
فكرة التجارة: لا ضمانات هنا بالطبع، ولكن ربما انها و رسكو؛ ق العلم الحذر صغيرة للثيران الدولار.
واعتبارا من أغسطس 2018، شكلت الرنمينبي (رمب) في المدفوعات عالميا 2.8 في المئة من المجموع، و.
لدينا الحصان المفضل لركوب هنا ل & لدكو؛ تصحيح & رديقو؛ أقل سيكون اليورو. ونحن سوف.
الأحداث القادمة.
التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.
فوكوس: العقود المستقبلية، والخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.
روابط إعلانية.
لجنة تداول السلع الآجلة.
ثري لافاييت سينتر، 1155 21st ستريت نو، واشنطن، دس 20581.
أفلاك تأسست.
لأكثر من 50 عاما، أعطت منتجات أفلاك حملة الوثائق الفرصة لتوجيه النقد حيث.
لماذا فهم زوج العملات الارتباطات المهم.
العلاقة بين العملات الأجنبية هي الطريقة التي يتحرك بها زوج من العملات مقابل آخر. بعض الأزواج تتحرك بطريقة مشابهة جدا، والبعض الآخر تتحرك في اتجاهات متعاكسة وأزواج أخرى قد لا يكون لها علاقة مع بعضها البعض على الإطلاق. إذا كنت تأخذ مواقف عملة متعددة في وقت واحد، ومعرفة كيفية عمل أزواجك فيما يتعلق بعضها البعض هو المفتاح لفهم المخاطر الحقيقية والربحية المحتملة. من المحتمل أن تتعامل مع مخاطر أكثر مما تعتقد (إذا كانت المواقف متعددة مترابطة بشكل إيجابي) أو أن أي مكاسب في زوج واحد سيتم محوها بخسارة في الآخر (المواقف المترابطة سلبا).
قد تبدو احصائيات ارتباط الفوركس شاقة، ولكن الفهم الأساسي للارتباطات يمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو مساعدتك لتصبح تاجر أفضل. ويوصى أيضا جميع التجار فهم إحصاءات تقلب العملات.
ما هو ارتباط الفوركس؟
والارتباط هو مقياس لمدى تحرك عملة واحدة مع عملة أخرى. ترابط الارتباطات بين -100 و +100، مع المعنى السابق أنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين لبعضهما البعض، وهذا يعني أنها تتحرك في نفس الاتجاه.
الرقم بين -100 و +100 يدل على قوة العلاقة. -100 يظهر اثنين من أزواج مختلفة تتحرك دائما عكسيا على بعضها البعض خلال الفترة التي يجري اختبارها. في صفحة إحصائيات الفوركس اليومية ستجد موارد مختلفة (أو روابط إلى الموارد) حيث يمكنك اختبار الارتباطات على فترات متفاوتة من الوقت وأطر زمنية مختلفة (مثل البيانات كل ساعة أو يومية أو أسبوعية). قراءة +80 يظهر أن هناك علاقة قوية جدا بين اثنين من أزواج العملات & # 8211؛ أنها تتحرك في نفس الاتجاه في كثير من الأحيان، ولكن ليس في كل وقت.
يعني الارتباط +100 زوجين يتحركان في نفس الاتجاه. تعني علاقة A-100 أن الأزواج تتحرك في اتجاهين متعاكسين. ويعني وجود ارتباط بين 0 (صفر) أو عدد صغير موجب أو سالب (مثل -30 أو +25) أن الأزواج ليس لديهم ارتباط حقيقي، وإذا تحركوا معا، فمن الأرجح أن يكونوا عشوائيا أكثر من أي شيء مهم. عادة ما تكون العلاقة بين - / + 70 هامة وجديرة بالملاحظة، بينما - / + 80 هو ارتباط قوي (أو ارتباط عكسي قوي إذا كان سلبيا).
الارتباطات لا تقيس الحجم. على سبيل المثال، أوسجبي و غبجبي لها ارتباط +83.6 استنادا إلى الرسم البياني أدناه. وعادة ما تتحرك في اتجاه مماثل، ولكن هذا لا يعني أنها تحرك نفس المبلغ. استنادا إلى بيانات التذبذب (وهي قاعدة منفصلة تظهر في صفحة إحصائيات الفوركس اليومية) يتحرك الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسجبي) حاليا 87 نقطة في اليوم، في حين يتحرك الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني 134.7 نقطة في اليوم. هذا مهم عند التحوط ومحاولة السيطرة على المخاطر، التي نوقشت في وقت لاحق.
الترابطات تتغير باستمرار، وعادة بوتيرة بطيئة. الأرقام الدقيقة المستخدمة في كل هذه الأمثلة عرضة للتغيير على أساس يومي. تحقق دائما من أحدث بيانات الارتباط و / أو التقلب. ومع ذلك، فإن بعض الأزواج تظهر عموما ارتباطات إيجابية وعكسية قوية لبعضها البعض، على الرغم من أن المبلغ الدقيق للارتباط يتقلب بمرور الوقت.
يوميا جدول ارتباط الفوركس & # 8211؛ 7 يونيو 2017.
إذا نظرنا إلى أسفل العمود ور / أوسد نرى ور / أوسد لديه ارتباط معكوس قوي من -92.9 إلى أوسد / تشف. كما زوج واحد ترتفع الآخر سوف تنخفض كثيرا من الوقت. و ور / أوسد و غبب / أوسد تشارك عادة ارتباطا إيجابيا كبيرا أو قويا، وفي وقت هذا ششوت هو +77.9.
استنادا إلى الرسم البياني لا يوجد ارتباط بين غبب / أوسد و كاد / جبي: -10.8، على سبيل المثال.
يتداول زوج العملات غبب / أوسد و غبب / كاد حاليا ارتباط قوي جدا (غالبا ما يتحرك في نفس الاتجاه) عند +95.
وفيما يلي بعض الإرشادات والاستخدامات لبيانات ارتباط الفوركس.
كيفية استخدام بيانات الارتباط الفوركس.
وسيجد المتداولون على المدى القصير أن دراسات الارتباط اليومية واليومية هي الأكثر فائدة. سوف يرغب التجار على المدى الطويل لمراقبة الارتباطات اليومية والأسبوعية.
إذا كان لديك مواقف متعددة التي ترتبط ارتباطا وثيقا (القيمة الإيجابية أكثر من 70) فهذا يعني أن أزواج تتحرك إلى حد ما جنبا إلى جنب. هذا يعني أنك قد تتعرض لتعريض زائد لعملة واحدة، على الرغم من أن المخاطر على كل موقف تدار. باستخدام الجدول أعلاه، إذا كنت طويلة غبوسد و غبجبي، هذين الزوجين حصة +86.8 الارتباط. وهذا يعني أنها غالبا ما تتحرك في نفس الاتجاه، مما يعني أنك قد تكون عرضة للإفراط في كشف الجنيه الإسترليني، لأنه إذا كان أحد هذه الأزواج قطرات الآخر من المرجح أن كذلك، مما أدى إلى اثنين من الصفقات الخاسرة.
يمكنك التحوط زوج عملة واحدة مع تداول في آخر له علاقة إيجابية أو سلبية عالية. على سبيل المثال، يمكنك أن تأخذ وقتا طويلا في اليورو مقابل الدولار الأميركي وطويلة في أوسشف؛ حيث أنها تتحرك في اتجاهين متعاكسين، موقف واحد يحوط الآخر. كن على بينة من العملة التي يتم سرد أولا. يتحرك زوج العملات يوروس و أوسشف باتجاهين متعاكسين، ولكن ذلك لأن الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية فقط في أحد الأزواج. إذا كنت طويلة اليورو مقابل الدولار الأميركي وتقصير أوسشف، كنت في نهاية المطاف مع اثنين من المراكز القصيرة في أوسد & # 8211؛ التعرض المزدوج. هذا يمكن أن يكون جيدا إذا كان يتحرك في صالحك، سيئة إذا كان الدولار يتحرك ضدك.
فقط لأن اثنين من أزواج ترتبط سلبا أو إيجابيا للغاية لا يعني أنها سوف تعوض تماما كل خسائر الآخرين عندما كنت في محاولة للتحوط. وبما أن كل زوج قد ينقل مبلغا مختلفا (أكثر أو أقل تقلبا)، فإن التقلب عامل آخر يجب مراعاته عند النظر في التحوط.
إذا كنت تعتقد أن عملة واحدة ستكون قوية، على سبيل المثال الدولار الأمريكي، يمكنك شراء الدولار مقابل عدد من العملات الأخرى التي ترتبط إلى حد ما أو ارتباطا كبيرا. وهذا سيزيد من التعرض للدولار الأمريكي، ولكن كل زوج يمكن أن توفر توفر مستوى وقف الخسارة (الهدف) مختلفة والهدف (الربح). إذا كنت لا تريد الإعداد التجاري في زوج واحد، قد تكون قادرة على العثور على الإعداد أفضل في زوج مختلف مرتبط للغاية. تحصل على تجارة مماثلة ولكن مع إعداد أفضل.
& # 8211؛ عندما يرتبط زوجان أو أكثر ارتباطا كبيرا يمكن استخدام الارتباط كتأكيد للحركات التي تحدث. على سبيل المثال، إذا كان الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يجعل خطوة كبيرة أعلى ولكن غبود لا يسجل (+94.2 الارتباط في وقت كتابة هذا التقرير)، فإنه يمكن أن يحذر من أن هذه الخطوة أعلى في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار سوف تفشل قريبا. نضع في اعتبارنا على الرغم من أن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار سيكون لها الاتجاه الخاص الذي يؤثر، ويتأثر، غبود، والعكس بالعكس. لا تعتمد أبدا على هذا حصرا على الرغم من ذلك، لأن الارتباطات تتقلب حتى اثنين من أزواج المتباعدة قد لا يكون أي شيء يدعو للقلق، وربما يكون مجرد ضعف الارتباط.
الاختلافات من الارتباطات هي فرص تجارية محتملة فضلا عن علامات التحذير المحتملة أن شيئا كبيرا يحدث في واحدة من العملات. ويمكن للأزواج التي تختلف عن الارتباطات الطويلة الأجل أن تعود إلى الوراء وتوفر فرصة للتداول، أو أنها قد تشير إلى تحليل للارتباط.
ملخص ارتباط الفوركس.
هذا هو مقدمة موجزة للارتباطات. إذا كنت تتداول الفوركس بشكل منتظم، فمن المستحسن أن تقوم بمراقبة علاقات الفوركس لأنها قد تؤثر على التداول الخاص بك دون أن تعرف حتى. إذا كنت تميل إلى فقدان على مجموعة من الصفقات في كل مرة، والتحقق من الارتباطات. إذا كان لديك صفقات متعددة ولكن الصفقات يبدو دائما لتعويض بعضها البعض (كنت أشعر بأنك تعبيد المياه، دون إحراز تقدم)، قد تكون الارتباطات أيضا قضية.
ارجع إلى صفحة إحصائيات الفوركس اليومية للحصول على موارد حول إحصائيات الارتباط. انظر كيف تتفاعل أزواج ارتباطا إيجابيا وسلبا مع بعضها البعض. قد تجد أن علمك من الارتباطات يمكن أن تساعدك على السيطرة على المخاطر، والعثور على استراتيجيات التداول البديلة وتنبيهك إلى المخاطر المحتملة أو الفرص.
بواسطة كوري ميتشل، مت.
تحقق من بلدي استراتيجيات الفوركس دليل ليوم وتجار سوينغ 2.0. أكثر من 300 صفحة من أساسيات الفوركس و 20+ استراتيجيات الفوركس للاستفادة من سوق الفوركس 24 ساعة في اليوم. هذه ليست مجرد كتاب إلكتروني، انها دورة لبناء المهارات الخاصة بك خطوة بخطوة.
3 أفكار حول & لدكو؛ لماذا فهم زوج العملات الارتباطات الهامة & رديقو؛
هل تقترح تداول سلة من الأزواج غير المترابطة أو اختيار زوج مترابط على الآخر لأغراض إدارة المخاطر.
أنا فعلا تفعل كل من هذه الأشياء. عادة أحاول التجارة أزواج غير مترابطة، ولكن أنا سوف يستغرق أحيانا تصل إلى 2 الصفقات التي ترتبط بشكل كبير (ولكن لا يزيد عن 2) إذا كنت حقا مثل الإعداد. إذا كان لدي ثلاثة أزواج مع إعداد تجاري صالح، وكلها ترتبط ارتباطا وثيقا، ثم أنا سوف التجارة اثنين مع أفضل الإعداد (على أساس المخاطر: مكافأة). يحدث هذا من وقت لآخر، ولكن في كثير من الأحيان أنا سوف تتداول فقط في أزواج (مع الاجهزة صالحة) في أزواج التي أرن & # 8217؛ ر مترابطة.
مطلوب قليلا من المرونة على الرغم من ذلك، لأنه في بعض الأحيان الكثير من أزواج تتحرك معا، لذلك هذا هو السبب في التجارة تصل إلى 2 أزواج مترابطة للغاية و دون & # 8217؛ ر تقلق بشأن ذلك.
أضف تعليقاتك أو أسئلتك جيدا: إلغاء الرد.
الحصول على تنبيهات المشاركة.
الاقسام.
المشاركات الاخيرة.
أهم المشاركات & أمب؛ الصفحات.
تويتر تغذية.
الحصول على أفكار التجارة! برو دروس التداول! حر، أكتيونابل بريد إلكتروني واحد في عطلة نهاية الأسبوع.
الترابط التجاري - الأفكار والاستراتيجيات الأساسية.
الترابط التجاري - الأفكار والاستراتيجيات الأساسية.
هذه مناقشة حول الترابط التجاري - الأفكار والاستراتيجيات الأساسية ضمن منتديات الفوركس، وهي جزء من فئة الأسواق؛ مرحبا الجميع. عنوان طموح حقا! أريد أن أجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذا الموضوع.
خيط. الاعمال !
فقط لتكرار للجميع غير مألوف مع هذا النوع من الرسوم البيانية - كنت تبحث في القوة النسبية لكل عملة الآيات العملات الأخرى. الخط الذي هو الأعلى هو الأقوى، الخط الذي هو الأدنى هو الأضعف (على أساس المتوسط المتحرك و الدلتا التي قمت بتعيينها في البارامترات). عمليات الانتقال تحدث حيث يمكن رؤية نفس ما إلى كروس سوفر لأزواج على المخططات العادية.
خيط. الاعمال !
& كوت؛ بقدر ما يمكن أن يسمع من قبل أي شيء، والتي قد أو لا يهمني ما أقول، وأطلب، إذا كان من المهم، أن يغفر لك عن أي شيء كنت قد فعلت أو فشلت في فعل الذي يتطلب الغفران & كوت؛
وهذا يعني أنها كانت مرتبطة سلبا 86٪ من الفترة الزمنية التي أعرب عنها.
Comments
Post a Comment